TICK INDEX

| כותב אורח

 

האינדיקטור שכל סוחר יומי חייב שיהיה בארגז הכלים שלו.

האינדיקטור הוא ה- TICK INDEX

נתחיל מהסבר כללי מהו האינדיקטור שכל סוחר מקצועי שאני מכיר עוקב אחריו, ה- TICK.

ה- TICK INDEX מראה לנו בכל רגע נתון את מספר המניות שנסחרות ב UPTICK פחות מספר המניות שנסחרות ב DOWN TICK

רצוי לשים את ה TICK בגרף נרות של שלוש דקות (ראה גרף מצורף), אך כל סוחר יכול להתאים את הגרף באופן המתאים לו.

(UPTICK – הכוונה שמניה נסחרת במחיר הגבוה יותר ביחס לעסקה האחרונה. כלומר אם מניה נסחרת ב- $50 והעסקה הבאה אחריה במניה נסחרת במחיר של $50.02 אזי ניתן לומר שהמניה נסחרת ב UPTICK. ולהפך ב DOWN TICK).

לאינדיקטור מספר שימושים עיקריים, שניים מהחשובים הם: 'אופי' השוק לאותו יום והאנרגיה שמניעה אותו (נותן אינדיקציה לסוג היום שלפנינו, למשל: האם כדאי להתמקד בעסקאות שורט או להתמקד בעסקאות לונג, ואף לזהות את פוטנציאל הרווח מכל עסקה). האם ה- TICK נסחר מעל רמת האפס ברוב היום, האם מתחתיו. האם המדד מתנייד בין רמות ממוצעות חיוביות ושליליות, מה שמצביע על יום ללא כיוון מוגדר ומאפשר מסחר לשני הכיוונים.

השימוש השני הינו תזמון כניסה ויציאה מעסקה. באופן מטאפורי, אם הנך מחכה בתחנת רכבת על מנת לעלות עליה, והרכבת נכנסת לתחנה, העלייה יכולה להתבצע רק וכאשר הדלתות נפתחות. ה TICK בעצם מסמן לסוחר את חלון ההזדמנויות הקצר, בו על הסוחר לבצע את העסקה בנקודה עם ההסתברות הגבוהה ביותר לכניסה מדויקת.

כלומר, אם נשים את ה TICK INDICATOR על גרף נרות למשל, אנחנו נראה בכל רגע נתון את מספר המניות שנסחרות ב UPTICK  פחות מספר המניות שנסחרות ב DOWNTICK. כלומר אם הערך יהיה 500+, אנו יודעים שבאותו רגע נתון ההפרש בין הנ"ל עומד על 500+ ומכך ניתן להסיק שהשוק צובר מומנטום כלפי מעלה.

הערכים המשמעותיים אחריהם הסוחר עוקב משתנים מסוחר לסוחר בדרך בה הוא משתמש בהם, אך באופן כללי ניתן להניח שרובם (ואני ביניהם) עוקבים אחר שתי רמות חשובות, ה 1000+ וה- 1000-.

אפשר לומר, בסייגים כמובן, ש TICK הנע רוב היום מעל רמת האפס, כלומר חיובי, אזי מדובר ביום שורי, שבו כדאי להתמקד בפוזיציות לונג, ולהיפך כמובן.

הנה מספר דוגמאות לשימוש מעשי באינדיקטור:

נניח לדוגמה שבמהלך המסחר היומי הסוחר מזהה פריצה של רמת התנגדות והנו מעונין לקנות את המניה/מדד ולהצטרף להמשך התנועה והתזוזה שלה כלפי מעלה.

מהסתכלות על ה TICK הסוחר מבחין שמתחילת המסחר בילה מדד ה TICK מעל רמת האפס. במקרה כזה, אחרי הפריצה, בה ה TICK הגיע לרמה של 800 לדוגמה, מרגע זה כל ירידה של מדד ה TICK  חזרה למדד רמת האפס ואולי אפילו מעט מתחתיו תאותת לסוחר להיכנס למניה ולבצע פקודת קנייה, וזאת גם אם המניה עצמה לא תקנה כלפי מטה לרמת הפריצה או שהתיקון במניה היה חזק מהצפוי.

הסוחר פשוט עוקב בגרף הצמוד לגרף המניה וברגע שה- TICK תיקן כלפי מטה נפתח חלון הזדמנויות קצר בה לסוחר מתאפשר לקנות את המניה בנקודת כניסה בטוחה יותר, ולקבוע סטופ קצר יותר, כך שאם התיקון של המניה עמוק יותר ואין המשכיות, יוכל הסוחר לחתוך את ההפסד מיד.

דוגמה אחרת לשימוש באינדיקטור:

נניח שהסוחר נמצא בפוזיציית שורט רווחית במניה, והסוחר מחפש נקודה בה יוכל למקסם את הרווח. בצפייה בגרף ה TICK, הוא רואה מספר נגיעות ברמה של 1000- ואולי אפילו ברמות של 1200-. נקודות אלו ב TICK מצביעות על Exhaustion/תשישות של התנועה כלפי מטה ומאותת לסוחר שהירידה הנוכחית במניה הגיע למיצוי זמני ולכן יציאה מפוזיציית השורט בנקודה זו היא בהסתברות גבוהה שראינו את התחתית, או לפחות, סגירה של כמות חלקית מהפוזיציה עצמה.

לאינדיקטור TICK ישנם עוד שימושים רבים ומגוונים שקצרה היריעה במאמר זה לנתח ולהסבירם.

ה- TICK עצמו קיים הן עבור מניות ממדד ה 500 S&P והן למדד הנסד"ק. כך שיש לשים לב למניה אותה סוחר הסוחר ולהתאים את האינדיקטור בהתאם. אך ה- TICK עצמו של ה- NYSE הינו מתאים באופן כללי לכלל המניות והינו כלי יעיל ושימושי לכל סוחר יומי הרוצה להצליח בעולם מורכב ומאתגר כמו המסחר היומי.

כל סוחר יומי רצוי ומומלץ לעקוב וללמוד את השימוש בגרף ה TICK, ולנסות להבין ולנתח לעומק את הדרכים בהם ניתן ליישם את האופן בו ה- TICK מתנהג וכיצד ניתן להיעזר בו.

ברגע שהסוחר לומד להשתמש ב TICK INDEX, יגלה עד מהרה את היעילות ואת שיפורי הביצועים שלו במסחר יומי.

לימודי שוק ההון – במכללת אופק לימודי שוק ההון אנו בקורס מסחר יומי מלווים את הסוחר גם בחדר המסחר.

טיקר

מאת: איתן מרום

הכותב הינו סוחר ואנליסט. 
סוחר בקרן גידור וחברות נוסטרו. התמקדות במסחר בחוזים עתידיים על המדדים