ניתוח ביד-אסק במניות – שיטה מתקדמת למסחר יומי מדויק – חלק ב

| כותב אורח

בכתבה הקודמת הצגתי שיטת מסחר חדשה ומיוחדת למסחר טווח קצר, שאיננה נפוצה עדיין בין סוחרים ויכולה לשפר את ביצועי המסחר בטווח קצר.

השיטה מסייעת לנו לראות מה קורה "עכשיו" במניה ולא מה היה עד כה והיא מאפשרת לנו להבין בצורה טובה מה אמור להתפתח בטווח הזמן הקרוב במניה, כאשר הגדרת פרק הזמן "טווח קרוב" שונה בין מניה למניה ובין ימי מסחר שונים, אולם בדרך כלל מדובר על שניות עד דקות בודדות.

בכתבה זו אמחיש מתוך תוכנה שאני משתמש בה, "ריקסה", כיצד ניתן לנצל לטובתנו את ניתוח הביד-אסק במסחר תוך יומי.

מאחר ומדובר במסחר מדויק יחסית, הרי שניתן למנף אותו גם באמצעות אופציות, אולם על כך אכתוב בנפרד בעתיד. ההמחשה הינה על מניית 18/11/14  BABA

כפי שציינתי בכתבה הקודמת –  כל עמודה מסמנת לי מצידה הימני את כמות העיסקאות שבוצעו במרקט של קונים ובצד שמאל במרקט של מוכרים. למטה יש לנו סטטיסטיקות שונות של יחס העיסקאות בין קונים ומוכרים – כאשר היחס הזה גבוה לטובת הקונים הדבר ייצר לנו, בדרך כלל עליה במחיר וישתקף בעמודות שיעלו וההפך במקרה שבו קיימת שליטת מוכרים.

מגמה זו משתנה בכל יום ובכל שעה מספר פעמים ומטרתנו לזהות מגמה ברורה של עליה או ירידה ולרכב עליה עד לסיומה.

התוכנה יודעת לשרטט גם קו דימיוני אופקי בתכלת או אדום שמזהה לנו רמת תמיכה-התנגדות לפי סך העיסקאות ולמעשה כל עוד אני מתחת לקו האדום המגמה המובהקת היא שורט, גם אם המחיר חצה לרגע למעלה. באותו אופן, כשאני מתחת לקו התכלת לרגע אבל הקו עדיין נשאר, הסימן הוא לונג.

עם זאת ניתן להרוויח  הרבה קודם אם מצליחים להבין את דינמיקת המחיר שמתבטאת גם בלימיטים המסמנים עומק שוק.

במקרה המצורף אנו חווים ירידת מחירים מובהקת שבה העמודות (שנפתחות משמאל לימין) הינן נמוכות אחת מהשניה עד לרמת מחיר שבה מופיע מעוין ירוק המסמן עומק שוק לקונים.

בצד שמאל המעוין הינו ברמת מחיר 110.5 ואכן רמת מחיר זו נשמרת (מאותגרת קלות ברמת 111.4 בכמות עיסקאות קטנה – אך לא נשברת למטה). זהו מחיר עגול שבו יש קונים מעוניינים, אולם ללא שיטה זו נתקשה לגלות זאת עד לפריצת מחיר משמעותית. בשיטה זו אני מבין את התמיכה ורואה אותה בעיניים, דבר שעשוי להביא לפתיחת עסקת לונג, כמובן עם סטופ צמוד.

המחיר אכן עולה  עד לרמת 111.25-111.30 שם מופיעים מעוינים אדומים המסמנים לי עומק שוק של מוכרים, קרי רמה שבה כבר יש התעייפות לקונים. עם זאת הפריצה של 80 סנט הינה משמעותית למסחר. וגם אם היינו יודעים לקחת מתוכה 50 סנט – יש פה לונג יפה בסיכון נמוך.

בצד הימני של המסך אנו רואים מה קורה בהמשך. מעויין נוסף ירוק נפתח ברמת 110.65. מסמן עומק שוק לקונים ועניין שלהם לרכוש את המניה. האם זה מבטיח עליית מחירים? לא תמיד כמובן.

שהרי המאבק בין הקונים והמוכרים עשוי להסתיים שוב לטובת המוכרים. כניסה ברמת הנמוך, וודאי הנמוך היומי, הינה תבנית באמינות בינונית בלבד לטעמי.

אולם, שימו שעליית המחיר (המרווחים בהם בחרתי להציג את הגרף הינם 5 סנט) הינה משמעותית עם התלהבות קונים. העמודה השניה מימין מציירת לנו עליית מחיר עקבית מרמת 110.65 ועד 111.5. בצד ימין של העמודה מסומן בכחול בגוונים שונים איפה נמצאות רוב העיסקאות וניתן לראות שמעל 110.75 ישנה פריצת מחיר שעדיין לא מאוחר להצטרף אליה.

יתר על כן, בשלב הזה פריצת המחיר מוכחת ואמינה וניתן לרוץ איתה קדימה.

לא תמיד נקבל דיווחים על עומק שוק ולימיטים בולמי מחיר. לפעמים המחיר פשוט ישנה מגמה ואנו נוכל לבחור האם להמשיך ולרוץ עם המניה או לצאת, לפחות בחצי כמות, בעת הנסיגה הראשונה.

במקרה הזה המשיכה BABA  מעל 112 ולסוחרי הסקלפינג היתה עדנה עם מעל דולר של מימוש רווחים ונעילת סטופ על מחיר כניסה שביטלה לחלוטין את הסיכון.

מדובר בראייתי על כלי תומך החלטה ומשפר ביצועי מסחר יומי בצורה משמעותית. הוא אינו מחליף ניתוח גרפים קלאסי, שכן הוא מכיל כמות רבה של אינפורמציה, שלפעמים בכדי למצות מהלך של ירידות או עליות עדיף להתעלם ממנה. עם זאת לסוחרי "סקלפינג"  זהו הכלי החזק והמשמעותי ביותר שיש לדעתי כיום בשוק.

ביד ואסק

 

מאת: צביקה אלברגר

הכותב הינו כלכלן ויזם המתמחה בפיתוח שיטות מסחר יומי במניות ובאופציות.

קורסים בשוק ההון – קורסים בשוק ההון עם מיטב המרצים במכלל אופק שוקי הון