מתנד ה-Parabolic SAR

| דמיאן סדקוביץ

הקדמה:

בקורס מסחר יומי מניות  אנו למדים על ניתוח הטכני במאמר הבא נדון על מתנד הפרבוליק סאר פותח על ידי וולס וילדר.
Parabolic – הפרבולה הינה צורה גאומטרית המזכירה קערה. המקום הגאומטרי של כל הנקודות במישור שמרחקן מנקודה נתונה (המוקד) שווה למרחקן מישר נתון (המדריך). בעולם הניתוח הטכני המדריך הינו ציר הזמן, והמוקד הינו המחיר.
וולס וילדר כתב ותיאר בספרו "קונספציות חדשות של מערכות מסחר טכניות" ( New concepts in technical trading systems), על השוואה בין התנהגות המחיר לבין הצורה הגאומטרית של הפרבולה, ככל שמגמה מסוימת נמשכת יותר זמן כך גובר הסיכוי להיפוך מגמה.

תמונה של פרבולה

 

SAR – Stop And Reverse – עצירה והתהפכות.

מתנד הפרבוליק סאר מופיע על גרף המחיר כאוסף של נקודות העוקבות אחר המגמה. כל נר על גרף המחירים ילווה בנקודה אחת. במגמה עולה הנקודות נמצאות מתחת לנרות, ובמגה יורדת הנקודות נמצאות מעל לנרות. היפוך הנקודות הינו מצב של שינוי מגמה ומכן שמו של המתנד עצירה והתהפכות.

גרף נרות עם מתנד הפרבוליק

אופן חישוב ערך הפרבוליק סאר:

קודם כל אסביר על 2 ערכים שמתנד הפרבוליק סאר מקבל לפני הצגת המתנד
Step – מדרגת מקדם תאוצה. ככל שערך זה יותר גבוה כך נקודות הפרבוליק יהיו קרובות יותר למחיר (ערך מומלץ 0.02).
Maximum – תאוצה מקסימלית ( ערך מומלץ 0.20).
•בתחילת המגמה מקדם התאוצה הינו 0.02 ועבור כל נר התומך במגמה, מקדם התאוצה יגדל בעוד 0.02. ככל שהטרנד נמשך כך נקודת הפרבולה תהיה יותר לחוצה על המחיר.

מגמה עולה:
ערך הסאר של הנר הקודם + (ערך הסאר של הנר הקודם – גבוה של הנר הקודם) * האצה = נקודת סאר לנר נוכחי
SAR = Acceleration * ( last_high – last_SAR) + last_SAR
מגמה יורדת:
ערך הסאר של הנר הקודם – (ערך הסאר של הנר הקודם – נמוך של הנר הקודם) * האצה = נקודת סאר לנר נוכחי
SAR = Acceleration * ( last_high – last_SAR) – last_SAR

שימוש במתנד:

השימוש הנפוץ במתנד הינו כאיתות כניסה או יציאה מעסקה.
כניסה ללונג כאשר נקודות הפרבוליק סאר עוברות להיות מצב שהם מעל לנרות למצב שהן מתחת לנרות. בדוגמא: בירוק – כניסה אפשרית ללונג, אדום – יציאה מפוזיציה.

גרף נרות עם המתנד שמאותת ללונג

 

כניסה לשורט כאשר נקודות הפרבוליק סאר עוברות להיות מצב שהם מתחת לנרות למצב שהן מעל לנרות. בדוגמא: בירוק – כניסה אפשרית לשורט, אדום – יציאה מפוזיציה.

גרף נרות עם פרבוליק סאר מאותת על שורט

•יש חיסרון גדול בשימוש באסטרטגיה זו בשווקים תנודתיים. לא מומלץ להשתמש באסטרטגיה זו בשווקים עם מגמה לא ברורה (דישדוש).
•מומלץ להשתמש במתנדים נוספים לקבלת חיזוק לכניסה לעסקה.

שימושים נוספים למתנד הפרבוליק סאר:

כאשר מיקום נקודות הפרבוליק סאר עוברות להיות ממעל לנרות למתחת, תחילת מגמה עולה חדשה, נקודת הפרבוליק הראשונה הינה מיקום טוב לסטופ. בנוסף ניתן להשתמש בנקודות הבאות לצורך קידום נקודת הסטופ לצורך שמירה על הרווח הקיים.

לימודי שוק ההון – לימודי שוק ההון לומדים רק במכללת אופק שוקי הון הבית של הסוחרים.

demi

דמיאן סדקוביץ

מנכ"ל ומייסד
מר דמיאן סדקוביץ מנכ"ל מכללת אופק שוקי הון, מומחה למסחר בשווקים הפיננסיים עוסק במסחר למחייתו מעל ל-9 שנים במקביל לתפקידו במכללה. משמש כמנטור לסוחרים רבים בארץ ובעולם בתחום ההשקעות והמסחר היומי.