מסחר יומי בפתיחת המסחר

| hencoen

אסטרטגיה למסחר יומי בפתיחת המסחר

אין זה חדש וכבר ידוע שישנם אינספור דרכים להרוויח בשוק ההון (ומספר דרכים לא מבוטל גם כמובן להפסיד),

אפשר להיות סוחר לטווח קצר ולעשות מסחר יומי , אפשר לשלב מערכות אלגוטריידינג, ניתן להשקיע בטווח זמן של ימים ספורים, או חודשים. ניתן כמובן לבנות תיק השקעות שילווה אותנו עד הפנסיה. וזה רק מקבץ רעיונות שמתמקד בטווח זמן, או בעגה המקצועית: Time Frame.

ירידה לעומקם של דברים וברזולוציה תוביל אותנו לשלב הבא, מה אותה אסטרטגיה שאנו ניישם על מנת לנצל את תנודות שוק ההון לטובתנו ולטובת חשבון הבנק.

החלוקה הגסה היא בין אלו הנצמדים לניתוח הטכני לבין אלו שכל יהבם מוטל על ניתוח רציונאלי ופונדמנטלי. כמובן שילוב של שניהם גם הוא נפוץ ומשקיעים רבים משלבים בין השתיים.

מקורות המידע לא רק שמגוונים אלא גם נפוצים ברחבי הרשת וקורצים לנו בכל פינה כלכלית. כך שכל מה שנותר זה לזקק את המידע, לבחור את הדרך והאסטרטגיה המתאימה לנו כסוחרי יום או כמשקיעים, ולהתחיל להרוויח.

הבעיה כמובן, שזה לא כל כך פשוט, הרי אם כך היה הדבר, היינו כולנו עוזבים את עיסוקנו ואת מקום העבודה, קונים יאכטה ומתחילים לסחור את שוק ההון מהקאריביים.

אז מה כן עושים?

אחרי שבחרנו את נתיבי המסחר וההשקעה המתאימים לנו, יש צורך להבין את האסטרטגיה ולבדוק אותה לאחור. לא שזה נותן הבטחה וודאות למה שיקרה הלאה, אבל לפחות נותן אינדיקציה אם לאסטרטגיה יש תוחלת חיובית. ללמוד אותה ולראות אם היא אכן מתאימה לאופי שלכם כסוחרים.

האם אתם יכולים 'לעמוד' בתנודתיות של אותה אסטרטגיה למסחר יומי, האם היא מתאימה לשוק או למניות אותם אתם סוחרים, כמה האצבע צריכה להיות על הדופק כשאותה אסטרטגיה מיושמת, האם יש לבצע בה שינויים והתאמות לאורך הדרך (רמז: התשובה לשאלה זו היא ברוב המקרים חיובית).

אז אחרי כל ההקדמה הזאת, אני אתן דוגמה לטקטיקה למסחר יומי אותה אני מיישם באופן ידני, בשעה הראשונה של פתיחת המסחר.

את הטקטיקה כיניתי בשם: Trading the Opening Range

את הטקטיקה אני מיישם בעיקר בתעודות סל על המדדים (SPY, IWM, QQQ)  וחוזים עתידיים, אך יש לבחון אותה גם על מניות אחרות, שווקים אחרים וכו'.

שלבים:

תנאי מקדים: גאפ של לפחות 0.3% (חיובי או שלילי) בין מחיר הסגירה של יום האתמול למחיר הפתיחה של יום המסחר הנוכחי.

שימוש בגרף של 15 דקות

המסחר מתבצע בשעה הראשונה של המסחר. במידה והרווח לא הושג, והמניה לא הגיע אל הסטופלוס, יש לצאת מהפוזיציה בכל מקרה.

  1. לאחר 15 הדקות הראשונות, יש לסמן מיד את הרמה הנמוכה והרמה הגבוהה של הנר הראשון.
  2. פקודת Buy stop ו פקודת Sell stop ימוקמו באותן רמות. כלומר, פקודת כניסה למניה ברגע שהרמה הגבוהה של נר ה- 15 דקות הראשונות נפרץ כלפי מעלה או לחילופין כניסה לשורט ברגע שהרמה הנמוכה של הנר הראשון נשבר כלפי מטה. (אם כמובן במשך השעה הראשונה של המסחר, אותן רמות לא נפרצו. לא תתבצע עסקה עפ"י אותה אסטרטגיה).
  3. ברגע שהפקודה התמלאה, יש לבטל את הפקודה הנגדית (כלומר אם נכנסת לפוזיציית לונג בעקבות פריצה של הטווח כלפי מעלה, יש לבטל מיד את פקודת השורט/Sell stop).
  4. עם כניסה לפוזיציה (לונג או שורט), יש למקם את הסטופלוס מעל נקודת השפל (במקרה של לונג) של נר ה- 15 דקות הראשון כמובן. ולחילופין, ימוקם בנקודת השיא של אותו נר במקרה של כניסה לפוזיציית שורט.
  5. לקיחת הרווח בטקטיקה זו היא גמישה לחלוטין ותלויה בסוחר. אני אישית מעדיף לצאת אחרי 2-3 נרות. כלומר, 45 דקות מקסימום לאחר כניסה לפוזיציה. אבל שיקול דעת נרחב מיושם בטקטיקה זו, והניסיון האישי של כל סוחר מכתיבה לו את אופן לקיחת הרווח.

אביא שתי דוגמאות גרפיות (אחת כמובן רווחית ואחת שהגיע אל הסטופלוס):

מסחר יומי על החוזה העתידי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עסקה יומית על המדד הראסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חשוב לזכור שניתן להתאים ולבחון את הטקטיקה במספר רב של אפשרויות (בעיקר באמצעות back testing).

אפשר למשל לבחון את הטקטיקה בשימוש נר של 10 דקות במקום 15, ניתן להחליט לקחת את הרווח רק בסוף יום המסחר או לפני שעת הצהריים לפי שעון ניו יורק. אפשר להחליט שהטקטיקה תופעל גם אם אין את הדרישה המקדימה לגאפ, וכמובן בעוד דרכים יצירתיות נוספות שעל הסוחר לחשוב עליהם ולראות כיצד ניתן להתאים את האסטרטגיה לשוק הספציפי אותו הוא סוחר, אם זה מניה, מדד, חוזה עתידי או צמד מטבעות.

 

מסחר יומי על החוזה העתידי